浅谈交易层次论分析文章

2014-09-12    来源:未知     查看:     收藏
看过网上有很多对交易境界进行分层的。有的七层,有的五层,有的三层,最多的好像十三层。我不敢指摘别人分层对错如何,从我个人的体验,确确实实经历的层级大约是三层,我感觉后面还有一层,应该和个人修为、境界有关,既然没到,就不写了,先写自己亲身体
    看过网上有很多对交易境界进行分层的。有的七层,有的五层,有的三层,最多的好像十三层。我不敢指摘别人分层对错如何,从我个人的体验,确确实实经历的层级大约是三层,我感觉后面还有一层,应该和个人修为、境界有关,既然没到,就不写了,先写自己亲身体会的三层。
 
    第一层:纯技术。技术分析是有道理的,诸多交易者也是从这里开始入门,更有甚者终生不倦。诱使交易者从此入门的原因大约有三:1、简单易懂;2、希望预测未来;3、江恩神话。这个层面也有一些资金管理的概念,但失于粗糙,也不成系统,动辄满仓。大部分人死在这一层,终生不再向第二层发展,甚至不屑一顾。我个人大量画图的阶段就是这个阶段。
 
    第二层:交易系统阶段。此阶段又可划分为三个细分阶段。第一阶段是技术规则阶段。有人将技术规则阶段归结为交易系统,认为有了进出场规则、持有规则即为拥有交易系统,其实这种交易系统只是技术规则系统。本人初期在研究技术的时候也在归纳交易系统,后来才发现只是个技术规则系统。第二阶段有了飞跃,开始认识到技术分析的局限性,把技术分析只是看成交易规则,加入了资金管理系统。能认识到资金管理的重要性的人,很少,对于研究技术已经到了痴迷的程度的人来说简直是个不可逾越的坎,因为他从观念上就无法接受。第三阶段随着交易理念的成熟,加入了一些哲学层面的东西,认识到交易是衡量各种利弊采取适度方案的过程,从而“用一个人去战斗”。此阶段有了技术、资金管理和交易理念,成为广义交易系统。这个阶段盈利基本不是问题,但总的来说还不能操作大资金。
 
    第三层:建立自适应系统。这个阶段,交易理念、技术规则、资金管理规则、技术分析已然成熟运用,就如同开车的老司机,加减档、油离配合、方向盘已经成为下意识的动作。此时开始关注资产配置和过程控制,让资金曲线更加平滑地运行、资金曲线更加优于市场整体波动。本人在此阶段主要发现了波士顿循环在跨市场资金配置以及子市场资金配置中进行应用的原理,并发展为自适应系统。波士顿矩阵用于观察当前持仓和平滑曲线;波士顿循环用于平滑曲线和有序进退,两者互为因果。过程控制则是形成波士顿矩阵以及波士顿循环的过程。整体交易如同流水一般顺应自然,形成自适应于市场的交易系统。由于波士顿循环和过程控制可层层嵌套,且使资金曲线较为平滑,可实现孙子兵法所云“斗众如斗寡”的效果。
 
    本人浅陋,当前只能走到这一层,揣测着最高层级应该是个人修为和境界,至于第三层和最高层之间是否还有层级,目前还不知道。而各层级划分是否有道理,自然见仁见智,如此划分实为个人体悟。另外,个人认为三个层级应为逐级而上,万勿自建空中楼阁。
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